Vix Index Forex

Il VIX: indicatore di indice di volatilità Nel 1993, il Chicago Board Options Exchange (CBOE) ha introdotto l'indice VIX per misurare le aspettative del mercato e la volatilità a breve termine in relazione ai prezzi SampP 100 e le opzioni. Da allora, l'indice VIX (spesso chiamato l'indice di paura) è considerato un barometro importante per valutare la fiducia degli investitori e la volatilità dei mercati degli Stati Uniti. Dieci anni più tardi, nel 2003, in uno sforzo congiunto tra il CBOE e Goldman Sachs, il calcolo del VIX viene aggiornata al fine di misurare la volatilità attesa di 30 giorni in modo diverso. Ora è basato sul 500 Index americano SampP (SPXSM), che è il punto di riferimento per i titoli azionari degli Stati Uniti. La stima della volatilità attesa è calcolato in base alla media ponderata dei 500 SampP opzioni call e put. Questa nuova metodologia, che riproduce un portafoglio di opzioni SPX esposizione alla volatilità, è diventata una pratica commerciale normale dei mercati finanziari e del mercato forex. Il 24 marzo 2004, il CBOE ha introdotto il primo contratto future sulla base dell'indice VIX che possono essere scambiati sul mercato. Due anni dopo, nel febbraio 2006, il CBOE opzioni basate sull'indice VIX ha lanciato. In meno di cinque anni, la negoziazione di opzioni e futures sulla base dell'indice VIX ha raggiunto più di 100.000 contratti al giorno. Quando il livello dell'indice VIX è alto, i mercati azionari sono instabili, nervosa e molto volatile. La cosa più importante non è il valore dell'indice, ma la sua variazione. I mercati sono pessimisti quando l'indice si alza e viceversa, sono ottimista quando diminuisce. Copyright copy2009-2017 Tutti i diritti riservati Warning Mappa del sito VIX forex-centrale - CBOE Volatility Index SMONTAGGIO VIX - Index CBOE Volatility Il CBOE ha progettato il VIX per creare i vari prodotti di volatilità. Seguendo le CBOEs piombo, da allora sono stati creati altri due varianti di indici di volatilità: il VXN. che tiene traccia il Nasdaq 100 e il VXD, che segue il Dow Jones Industrial Average (DJIA). Il VIX, tuttavia, è stato il primo tentativo riuscito di creare e implementare un indice di volatilità. Introdotto nel 1993, era in origine una misura ponderata della volatilità implicita di otto SP 100 at-the-money put e opzioni call. Dieci anni più tardi, nel 2004, si espanse a utilizzare le opzioni sulla base di un indice più ampio, la SP 500, che consente una visione più precisa di investitori aspettative sul futuro volatilità del mercato. valori VIX superiori 30 sono generalmente associati con una grande quantità di volatilità a causa di paura investitore o incertezza, mentre valori inferiori a 20 corrispondono generalmente meno stressante, anche compiacenti, volte nei mercati. Come il valore ViXS è stabilito il VIX è un indice calcolato, proprio come la SP 500 in sé, anche se non è derivato basato sui prezzi delle azioni. Invece, utilizza il prezzo di opzioni sulla SP 500, e quindi una stima approssimativa volatili queste opzioni saranno tra la data attuale e la data di scadenza delle opzioni. Il CBOE combina il prezzo di più opzioni e deriva un valore complessivo di volatilità, che segue l'indice. Anche se non c'è un modo per trattare direttamente il VIX, il CBOE non offrono opzioni VIX, che hanno un valore in base a termine VIX e non il VIX stesso. Inoltre, ci sono altri 24 exchange-traded prodotti volatilità (PTE) per il VIX, portando il numero totale a 25. Un esempio dei Movimenti VIX del VIX sono in gran parte dipendenti da reazioni del mercato. Ad esempio, il 13 giugno 2016, il VIX è salito di oltre il 23, chiudendo a un massimo di 20.97, che rappresentava il livello più alto in più di tre mesi. Il picco nel VIX è nata a causa di un sell-off globale dei titoli azionari degli Stati Uniti. Questo significa che gli investitori globali hanno visto incertezza nel mercato e ha deciso di prendere i guadagni o realizzare le perdite, che ha causato una maggiore offerta aggregata equità e minore domanda, crescente volatilità dei mercati.